第12章 量化策略是如何开发出来？(第2/2 页)

最终，一个经过层层考验的策略将面临最后的挑战——实盘投资。

这一阶段，策略的表现不仅考验了逻辑的严谨性和市场的适应性，更是对投资者心理承受能力的考验。

策略在面对真实市场波动时会遭遇各种测试，更需要冷静面对，做出理智的判断。

如果要说模拟交易和实盘交易之间最大的不同，那不是技术方面，而是心态。

当经历了历史数据和实时数据的磨练后，如果你的策略在真实交易中遭遇大幅回撤，你是否能坚持执行这个策略就成了关键。

由于没有一种策略能百分之百适应所有市场情况，遭遇两三次亏损后可能就不敢再继续执行，甚至停止策略程序。

然而，有时却会发现策略后来的净值默默创下新高。

那是不是要一味让策略继续亏损下去呢？

最简单的原则就是，如果在真实交易中的最大回撤达到历史回撤的1.5~2倍，那么就需要考虑停止这个策略。

反思是需要调整策略参数，还是市场逻辑已经发生了根本性变化。

七、尾声

通过这篇文章可以看到量化策略的开发是一个复杂而漫长的过程，涉及到策略的构想、代码实现、历史回测、策略优化、模拟交易和最终的实盘测试。

每一个环节都至关重要，缺一不可。

通过这一系列严格的流程，量化策略才能最终成熟并在实际投资中发挥作用。

如果确实想尝试的小伙伴，或者有编程基础的小伙伴，可以参考流程，实际尝试下，也能更好地理解量化策略是如何从零到有、从有到精的进化之路。