第12章 量化策略是如何开发出来?(第2/2 页)
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最终,一个经过层层考验的策略将面临最后的挑战——实盘投资。
这一阶段,策略的表现不仅考验了逻辑的严谨性和市场的适应性,更是对投资者心理承受能力的考验。
策略在面对真实市场波动时会遭遇各种测试,更需要冷静面对,做出理智的判断。
如果要说模拟交易和实盘交易之间最大的不同,那不是技术方面,而是心态。
当经历了历史数据和实时数据的磨练后,如果你的策略在真实交易中遭遇大幅回撤,你是否能坚持执行这个策略就成了关键。
由于没有一种策略能百分之百适应所有市场情况,遭遇两三次亏损后可能就不敢再继续执行,甚至停止策略程序。
然而,有时却会发现策略后来的净值默默创下新高。
那是不是要一味让策略继续亏损下去呢?
最简单的原则就是,如果在真实交易中的最大回撤达到历史回撤的1.5~2倍,那么就需要考虑停止这个策略。
反思是需要调整策略参数,还是市场逻辑已经发生了根本性变化。
七、尾声
通过这篇文章可以看到量化策略的开发是一个复杂而漫长的过程,涉及到策略的构想、代码实现、历史回测、策略优化、模拟交易和最终的实盘测试。
每一个环节都至关重要,缺一不可。
通过这一系列严格的流程,量化策略才能最终成熟并在实际投资中发挥作用。
如果确实想尝试的小伙伴,或者有编程基础的小伙伴,可以参考流程,实际尝试下,也能更好地理解量化策略是如何从零到有、从有到精的进化之路。
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